Семнадцать из 18 системообразующих банков США выполнили требования Федеральной резервной системы (ФРС) в рамках очередного раунда ежегодных стресс-тестов (Comprehensive Capital Analysis and Review), свидетельствуют данные Федрезерва, опубликованные на прошлой неделе.
В рамках проверки ФРС оценивала, насколько эффективно банки смогут справиться с резким ухудшением конъюнктуры, в том числе, сколько капитала у них останется на конец 2014 года по неблагоприятному сценарию.
Вместе с тем, как пишет The New York Times, ряд экспертов счел условия проверки слишком простыми и не учитывающими реальных трудностей.
"В стресс-тестах было недостаточно стресса", – заявил изданию профессор Университета ДеПола Ребел Коул.
Единственным банком, не прошедшим испытания, стал Ally Financial, бывший GMAC, ранее принадлежавший автоконцерну General Motors, а во время кризиса постепенно национализированный правительством США, которому теперь принадлежат 73,8% акций.
ФРС установила минимальный порог по коэффициенту достаточности основного капитала первого уровня (Tier 1) на отметке 5%, однако данный показатель для Ally снизился до 1,5% с 2,5% в 2012 году. В случае реализации негативного сценария к концу 2014 года Ally останется практически без средств. Его совокупные потенциальные убытки оцениваются в $9,3 млрд, включая убытки от кредитования в размере $4,5 млрд.
Morgan Stanley также был в числе крупнейших банков, которые показали самые слабые результаты – достаточность капитала 5,7%. Goldman Sachs с 5,8%, по оценкам ФРС, получит убыток от торговых операций в $25 млрд при ухудшении условий. У JPMorgan показатель достаточности был несколько выше – 6,3%, однако его убытки могут оказаться максимальными – свыше $53 млрд.
При этом руководители Федрезерва полагают, что Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley переоценили свои финансовые показатели и устойчивость капитала в собственных прогнозах, сообщает агентство Bloomberg. Наиболее велик разрыв для Goldman Sachs – 8,6% по собственным подсчетам, на 1,8 процентного пункта лучше итогов проверки ФРС.
Лучшие показатели – у банков State Street (12,8%) и Bank of New York Mellon (13,2%).
Citi прошел проверку с превышением требуемого ФРС минимума (8,3%) и через считанные минуты после выхода пресс-релиза американского ЦБ объявил о планах выкупить акции на $1,2 млрд за период до 31 марта 2014 года.
В самой ФРС результаты проверок считают достаточно успешными.
"Стресс-тесты – инструмент для оценки устойчивости финансового сектора. Существенное улучшения качества и количества банковского капитала помогает обеспечить продолжение кредитования банками потребителей и компаний даже во времена экономических трудностей", – приводятся в пресс-релизе ФРС слова одного из членов совета управляющих ЦБ Дэниэла Тарулло.
В качестве нововведения в этом году ФРС предоставила банкам возможность изменить предложения о выплате дивидендов или выкупе акций до того, как ЦБ примет окончательное решение об утверждении или отклонении планов изменения показателей капитала в целом.
В ближайший четверг будут обнародованы более подробные результаты проверок с учетом внесенных банками корректив, а также их планы по выкупу акций и распределению дивидендов.
В 2009 году стресс-тесты выявили, что проверяемая группа банков вынуждена была провести списания активов на $599 млрд в течение двух лет, а десять из девятнадцати банков нуждаются в увеличении капитала в общей сложности на $74,6 млрд.
В марте 2012 года стресс-тесты провалили 4 из 19 системообразующих банков – Ally, Citi, SunTrust Banks Inc. и MetLife Inc.
Проверки устойчивости банков, как считается, во многом способствовали восстановлению доверия инвесторов к американской банковской системе и в целом к экономике США.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».