Что бизнес наш? Игра!

Просчитать все ходы и обойти соперника — цель не только в азартной игре, но и в бизнесе. Механизм, помогающий достичь этой цели, давно предложен теорией игр.

Со времен возникновения азартных игр заядлые игроки с высоким IQ не только полагались на удачу, но и пытались математически ее просчитать. Это должно было помочь выработать нужную стратегию игры и сорвать хороший куш. Попытки обогатиться за счет математической стратегии в азартных играх потерпели неудачу. Зато нашли свое практическое применение в играх другого рода — бизнес-процессах.

Игры разума

Современная теория игр берет начало с простейших «крестиков-ноликов». Такой сегмент теории игр, как игры с полной информацией, где противники знают обо всех шагах друг друга, развился из анализа возможных стратегий именно в этой игре. Заинтересовавшись анализом более серьезных игр — карточных (таких как покер, где игрок не ведает о намерениях и козырях соперника), математики сформировали раздел игр с неполной информацией. Общее в них — желание тщательно проанализировать стратегию соперника и скорректировать свои ходы так, чтобы в конечном итоге одержать победу. В процессе конкуренции на рынке наблюдается похожая ситуация. В 1944 году вышла знаменитая книга Дж. Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение», где впервые теория игр рассматривалась применительно к бизнесу.

Собственно, теория игр — это метод принятия решений, где игрок формирует такую стратегию, которая приносит ему наибольшую выгоду исходя из стратегий конкурентов. Если классическая экономика рассматривает фирму автономно, то теория игр анализирует действия компании только в контексте ее взаимосвязи с остальными участниками рынка. Кроме того, теория игр позволяет учитывать факторы, которые невозможно описать в цифрах. Данный подход уже гораздо ближе к реальным условиям, а значит помогает точнее решать более широкий спектр задач. Это единственный инструмент, с помощью которого можно обоснованно принять решение при недостатке информации о конкуренте.

В западном бизнесе использование теории игр для принятия стратегических решений уже далеко не ново. «Фактически на сегодняшний день использование теоретико-игрового моделирования вошло в «джентльменский набор» западного менеджмента, это своеобразный язык аргументирования ваших мыслей в кругах топ-менеджеров», — утверждает Евгений Пенцак, директор бизнес-школы Львовского института менеджмента.

Теория игр позволяет построить оптимальную стратегию учасников торгов, выявив наиболее приемлемую цену.

В Украине топ-менеджмент предпочитает применять более традиционные экономические инструменты или не применять никаких вовсе, руководствуясь «шестым чувством». «Теория игр предусматривает рациональное поведение участников рынка, учитывающих в первую очередь материальные выгоды, которые можно высчитать. Представители нашего менеджмента часто принимают интуитивные и, казалось бы, иррациональные решения. Это говорит о несколько ином механизме принятия решений отечественными менеджерами, в котором не всегда есть место для теории игр», — объясняет Олесь Копец, вице-президент компании Foyil Securities New Europe.

Решения для взрослых

Истории известно множество нестандартных применений теории игр в самых различных сферах жизни. «Во все времена с помощью теории игр изучались взаимодействие мафиозных группировок Италии, принципы размещения ядерных боеголовок в Западной Европе во время «холодной войны», построение оптимальной стратегии вылова рыбы в нейтральных водах, планирование футбольных и баскетбольных матчей», — рассказывает Евгений Пенцак.

В экономике теория игр позволяет решать самые разнообразные задания — от выбора кандидата на освободившуюся должность до формирования стратегии развития бизнеса. Когда все данные известны, то, руководствуясь этой теорией, можно математически обосновать выбор консалтинговой фирмы или место открытия нового филиала, определиться с бизнес-школой для своих сотрудников или решить, за счет чего сокращать расходы фирмы.

Когда же известна не вся информация, теория принятия решений учитывает вероятность того или иного исхода и предлагает оптимальный вариант при данном уровне риска. В этом случае становится возможным ответить на вопрос, акции какой фирмы выгодно приобрести. А также решить, стоит ли приглашать рекламное агентство для продвижения нового продукта или обойтись силами собственного отдела маркетинга.

Теория игр помогает не только в рамках одного рынка, но и при решении макроэкономических заданий. Протекционистские действия двух стран являются типичным примером «дилеммы узника», говорящей о том, что в ситуации дуополии (когда есть только два поставщика определенного товара, не связанных между собой монополистическим соглашением о ценах, рынках сбыта, квотах и т. п.) выгоднее поддерживать соглашение, нежели вести жесткую конкуренцию. Обоюдная поддержка экспортеров практически не влияет на доли рынка, но при этом страны несут невосполнимые затраты на стимулирование производства. Соответственно, это заведомо проигрышные стратегии, избежать использования которых можно с помощью соглашения между странами. «Теоретико-игровые модели позволяют анализировать процессы формирования странами тарифов в международной торговле. Ведущие финансовые аналитики используют их для индикации финансовых кризисов, обоснования монетарной политики, определения краткосрочных процентных ставок, разработки антимонопольной стратегии», — рассказывает Евгений Пенцак. По его словам, с помощью теории игр можно проанализировать даже модели взяточничества, на основе чего создаются соответствующие стратегии поведения контролирующих органов для уменьшения уровня коррупции в государстве.

Иногда теория игр помогает в самых неожиданных случаях. Используя эту теорию, в апреле прошлого года аукцион Christie’s выиграл сделку стоимостью в $20 миллионов. Эксцентричный владелец коллекции решил выбрать между двумя аукционами — Sotheby’s и Christie’s — с помощью детской игры «Камень-ножницы-бумага». Владельцы Sotheby’s выбрали «оружие» наобум, собственники же Christie’s проконсультировались с теоретиками игр. В результате «ножницы» Christie’s побили «бумагу» Sotheby’s.

Большой секрет для маленькой компании

Элементы теории игр успешно могут использоваться в принятии тактических решений. Но главное применение она находит при построении стратегий на рынке с несколькими главными участниками. «Ограниченное количество игроков — основное условие, необходимое для того, чтобы действия одного участника влияли на остальных. Как правило, речь идет о принятии решения относительно количества производимых товаров и услуг или установления цен», — говорит Олесь Копец.

Самой известной иллюстрацией теоретико-игровой модели является картель OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), участники которого совместно контролируют количество вырабатываемой нефти и таким образом устанавливают выгодные им мировые цены на данный продукт. Действия картеля можно объяснить, используя все ту же общеизвестную «дилемму узника», логику которой можно показать на условном примере. При взаимном соглашении каждая из двух компаний на рынке получает по $20 прибыли. Фирма X может нарушить соглашение и отобрать у конкурента $10 прибыли. Но точно так же может поступить и фирма Y. В результате обе получат прибыль по $10. Поэтому в долгосрочной перспективе участникам олигополистического рынка (рынок с несколькими игроками) выгодно поддерживать соглашения о цене или количестве выпускаемой продукции.

В Украине классическим примером «дилеммы узника» является рынок мобильной связи, в частности, тарифная политика компаний «Киевстар» и UMC. По словам Олеся Копца, практически идентичные тарифы не означают сговор операторов, тем не менее их поведение объясняется с позиций теории игр.

Данная теория крайне полезна и при анализе действий конкурента. Тут показательна история конкуренции авиастроительных компаний Boeing и Airbus. «Компания Airbus сознательно предоставила правдивую информацию главному конкуренту о своей стратегии на рынке самолетов с большой грузоподъемностью. Узнав, что главный конкурент также намерен выходить в этот сегмент, и понимая, что обогнать Airbus не удастся, Boeing просто свернула деятельность в данном направлении. Оказалось, что с точки зрения будущих прибылей для компании Boeing этой информацией было бы лучше не владеть. Данный пример удачно демонстрирует, что иногда лишняя информация вредит, и опровергает укоренившееся мнение, что чем больше информации, тем лучше», — объясняет Евгений Пенцак.

Торг здесь уместен

Теория игр дает и количественные ответы. Это видно на примере аукционной деятельности. Аукцион по продаже «Криворожстали» стал ярким примером того, как в соревнованиях нескольких конкурентов формируется цена продажи материального актива.

Существует два типа аукционов. Открытые (английский и голландский) предполагают, что все участники знают о предложениях друг друга. На закрытых (аукционы первой и второй цены, двойные аукционы) участники делают секретные предложения цены. Теория игр позволяет просчитать оптимальные стратегии назначения цен в обоих типах торгов.

Если проводится закрытый аукцион (например, продажа двух типов частот двум национальным мобильным операторам), с помощью теории игр можно высчитать оптимальные цены за каждый объект, которые будут зависеть от «аукционного» бюджета компании и начальной цены лотов. Причем если бюджеты одинаковы, знание теоретико-игровых основ одним из участников поможет ему уверенно выиграть оба объекта.

В случае открытых торгов становится возможным построить стратегию в зависимости от цели участника, хочет ли он сделать максимальным свой доход, минимальным доход конкурента или максимизировать разницу в доходах. В частности, расчеты определяют ту границу, когда следует прекратить поднимать цену за объект.

Учитывая то, что подавляющее большинство компаний принимают участие в тех или иных тендерах, такие знания прямо влияют на доходы и стратегическое развитие фирм. Если же торги проходят на межгосударственном уровне, прибыль может исчисляться миллиардами. Применение теории игр при распределении телекоммуникационных частот между странами в 2001 году принесло США $16,9 млрд.

Зачастую затруднительно высчитать конечные цены из-за множества лотов, большого числа участников и их непредсказуемого поведения, поэтому, как правило, оперируют ожидаемыми величинами. Но тем не менее даже приблизительные цифры помогают скоординировать действия участника и выстроить оптимальную стратегию участия в аукционе.