Усиление опасений, связанных с европейским долговым кризисом, заставило крупнейшие банки мира, включая ряд финкомпаний США, раскрывать более подробную информацию об их рисках в Европе.
Однако поток новых данных пока не успокоил рынки, поскольку инвесторы сомневаются в том, что существующие стратегии хеджирования сработают в случае серьезного финансового потрясения в еврозоне, пишет The Wall Street Journal.
Совокупный объем рисков пяти крупнейших банков США по кредитам, долговым бумагам и торговым операциям в пяти самых проблемных странах еврозоны (Греция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания) превышает $72 млрд.
Лидером по общему объему является инвестбанк JPMorgan Chase – $27,3 млрд, однако исходя из стратегий хежирования банк оценивает потенциальные чистые убытки в еврозоне в $15,1 млрд по худшему сценарию. Для Citi эти показатели составляют $20,6 млрд и $7,1 млрд соответственно. Bank of America оказался не готов положиться на хеджевые контракты, поэтому валовой и чистый объемы его рисков очень близки – $14,6 млрд и $13 млрд соответственно.
В отчетности за III квартал американские банки впервые подробно раскрыли информацию о рисках по отдельным странам еврозоны, хотя инвесторы требовали этого весь последний год. Morgan Stanley также добавил к ним данные об операциях во Франции. При этом потенциальные убытки по каждой из этих стран существенно меньше того порога, после которого раскрытия данных требует законодательство США, и ниже рисков европейских финкомпаний.
Однако рынок требует дополнительных сведений о предпринимаемых финкомпаниями мерах по минимизации убытков, поскольку доверие к существующим инструментам – кредитным дефолтным свопам, двусторонним соглашениям на случай дефолта и т.п. – резко ухудшилось.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».