Сценарии рисков будущих стресс-тестов Европейского центрального банка (ЕЦБ), вероятно, будут иметь трехлетний горизонт – по 2016 включительно, заявил член правления ЕЦБ и глава люксембургского Центробанка Ив Мерш, слова которого передает агентство Bloomberg.
"Мы склоняемся к тому, чтобы у этих стресс-тестов был трехлетний горизонт, до конца 2016 года, – сказал И.Мерш в понедельник. – На эти сроки мы будем ориентироваться в базовом сценарии и в худшем сценарии".
Установление временного горизонта позволит банкам оценить потребность в капитале, который им необходимо иметь на начало стресс-тестов.
Помимо этого, И.Мерш сообщил, что ЕЦБ по-прежнему обсуждает методику тестирования вложений банков в суверенные бонды.
"В любом случае, вложения в гособлигации будут подвергнуты серьезной проверке, потому что мы не можем игнорировать рыночный риск, – сказал он. – Также не избежать включения такого фактора для тестирования, как сроки погашения облигаций".
ЕЦБ намерен в конце 2013 – начале 2014 года провести стресс-тесты и изучить балансы банков, чтобы выявить ключевые риски для банковской системы еврозоны перед тем, как принять обязанности единого европейского банковского регулятора.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».